Moving Media Attraversamento Trading

Medie mobili: Strategie 13 Con Casey Murphy. Analista ChartAdvisor Diversi investitori utilizzano le medie mobili per motivi diversi. Alcuni li usano come strumento di analisi primaria, mentre altri semplicemente li usano come un costruttore di fiducia per sostenere le loro decisioni di investimento. In questa sezione, ben presentare una serie di vari tipi di strategie - la loro integrazione nel vostro stile di trading è a voi crossover Un crossover è il tipo più semplice di segnale ed è favorita tra molti commercianti perché rimuove tutte le emozioni. Il tipo più semplice di crossover è quando il prezzo di un bene si sposta da un lato di una media mobile e chiude dall'altro. crossover prezzo sono utilizzati dai commercianti per identificare i cambiamenti nella quantità di moto e può essere utilizzato come una voce di base o strategia di uscita. Come si può vedere nella figura 1, una croce sotto di una media mobile può segnalare l'inizio di una tendenza al ribasso e sarebbe probabilmente utilizzato dai commercianti come un segnale per chiudere eventuali posizioni lunghe esistenti. Viceversa, una fine sopra una media mobile dal basso può suggerire l'inizio di un nuovo uptrend. Il secondo tipo di attraversamento si verifica quando una media a breve termine attraversa una media a lungo termine. Questo segnale è utilizzato dagli operatori per identificare lo slancio sta spostando in una direzione e che un movimento forte è probabile avvicina. Un segnale di acquisto viene generato quando la media a breve termine passa al di sopra della media a lungo termine, mentre un segnale di vendita è innescato da un incrocio media a breve termine al di sotto di una media a lungo termine. Come si può vedere dal grafico qui sotto, questo segnale è molto obiettivo, che è il motivo per cui è così popolare. Crossover Triple ei Moving nastro medio aggiuntivi medie mobili possono essere aggiunti al grafico di aumentare la validità del segnale. Molti commercianti metteranno le medie mobili di cinque, 10, e 20 giorni su un grafico e attendere che la media di cinque giorni attraversa attraverso gli altri che in genere è il buy segno primario. In attesa di media the10 giorni per attraversare al di sopra della media di 20 giorni è spesso usato come conferma, una tattica che spesso riduce il numero di falsi segnali. Aumentando il numero di medie mobili, come si vede nel metodo tripla di crossover, è uno dei modi migliori per misurare la forza di un trend e la probabilità che il trend continuerà. Questo pone la domanda: Che cosa accadrebbe se mantenuto aggiungendo medie mobili Alcune persone sostengono che se una media mobile è utile, quindi 10 o più deve essere ancora meglio. Questo ci porta a una tecnica nota come il nastro media mobile. Come si può vedere dal grafico qui sotto, molte medie mobili sono posti sullo stesso grafico e sono utilizzati per giudicare la forza del trend in atto. Quando tutte le medie mobili si muovono nella stessa direzione, la tendenza è detto di essere forte. Inversioni vengono confermati quando le medie si incrociano e la testa in direzione opposta. Reattività alle mutevoli condizioni è rappresentato dal numero di periodi di tempo utilizzati nelle medie mobili. Più breve i periodi di tempo utilizzati nei calcoli, più sensibile la media è a lievi variazioni di prezzo. Uno dei più comuni nastri inizia con un 50 giorni di media mobile e aggiunge medie in incrementi di 10 giorni fino alla media finale di 200. Questo tipo di media è bravo a identificare trendsreversals a lungo termine. Filtri Un filtro è un qualsiasi tecnica utilizzata in analisi tecnica per aumentare la fiducia quelli di un certo commercio. Ad esempio, molti investitori possono scegliere di aspettare fino a quando un titolo attraversa sopra di una media mobile ed è almeno il 10 al di sopra della media prima di ordinare. Questo è un tentativo di assicurarsi che il crossover è valido e di ridurre il numero di falsi segnali. Il rovescio della medaglia di fare affidamento sui filtri è troppo che alcuni di guadagno è dato e che potrebbe portare a sentirsi come youve perso il treno. Questi sentimenti negativi diminuirà nel tempo, come si regola costantemente i criteri utilizzati per il filtro. Non ci sono regole o cose da guardare fuori per quando si filtra il suo semplicemente un ulteriore strumento che vi permetterà di investire con fiducia. Media mobile Envelope Un'altra strategia che incorpora l'uso di media mobile è noto come una busta. Questa strategia comporta tracciando due fasce intorno una media mobile, sfalsati da una specifica percentuale. Ad esempio, nella seguente tabella, un involucro 5 è disposto intorno a una media mobile di 25 giorni. Gli operatori dovranno guardare questi gruppi per vedere se essi agiscono come forti aree di supporto o resistenza. Si noti come la mossa spesso inverte la direzione dopo si avvicina uno dei livelli. Un movimento di prezzo al di là della banda può segnalare un periodo di stanchezza, e gli operatori dovranno guardare per un'inversione verso il centro average. Moving media crossover in movimento crossover medi sono un modo comune gli operatori possono usare medie mobili. Un crossover si verifica quando una media mobile più veloce (vale a dire un più breve periodo di media mobile) attraversa sia sopra un più lento media mobile (vale a dire un più lungo periodo di Moving Average), che è considerato un incrocio rialzista o al di sotto, che è considerato un incrocio ribassista. Il grafico sottostante del SampP Depository Receipts Exchange Traded Fund (SPY) mostra la 50 giorni di media mobile semplice e 200 giorni media mobile semplice questa coppia media mobile è spesso guardato da grandi istituzioni finanziarie come indicatore lungo raggio della direzione del mercato : si noti come a lungo termine di 200 giorni di media mobile semplice è in una tendenza rialzista questo spesso viene interpretato come un segnale che il mercato è abbastanza forte. Un trader potrebbe prendere in considerazione l'acquisto quando il breve termine di 50 giorni SMA attraversa sopra i 200 giorni SMA e contrastly, un commerciante potrebbe considerare la vendita quando la 50 giorni di SMA incrocia al di sotto del 200 giorni SMA. Nel grafico sopra del SampP 500, entrambi potenziali segnali di acquisto sarebbe stato estremamente redditizia, ma il potenziale segnale di una vendita avrebbero causato una piccola perdita. Tenete a mente, che la 50 giorni, 200 giorni mobile semplice di crossover media è una strategia a lunghissimo termine. Per quei commercianti che vogliono di più la conferma quando usano in movimento crossover media, il mobile semplice tecnica di crossover media 3 potrebbe essere utilizzato. Un esempio di questo è mostrato nel grafico sottostante di Wal-Mart (WMT) stock: il metodo della media 3 mobile semplice potrebbe essere interpretato come segue: Il primo crossover della più veloce SMA (nell'esempio di cui sopra, di 10 giorni SMA) attraverso il successivo più veloce SMA (20 giorni SMA) agisce come un avvertimento che i prezzi potrebbero essere invertendo tendenza tuttavia, di solito un professionista non avrebbe posto un acquisto vero e proprio o di vendita, allora. Successivamente, il secondo crossover il più veloce SMA (10 giorni) e il più lento SMA (50 giorni), potrebbe innescare un trader di acquistare o vendere. Ci sono numerose varianti e metodologie per l'uso del 3 mobile semplice metodo media di crossover, alcuni sono forniti di seguito: un approccio più conservativo potrebbe essere quella di aspettare fino alla metà SMA (20 giorni) attraversa il più lento SMA (50 giorni), ma questo è fondamentalmente una tecnica di crossover SMA due, non una tecnica di tre SMA. Un trader potrebbe prendere in considerazione una tecnica di gestione del denaro di acquistare una dimensione di mezzo quando il rapido SMA attraversa il prossimo più veloce SMA e quindi inserire l'altra metà, quando il rapido SMA attraversa il più lento SMA. Invece di metà, acquistare o vendere un terzo di una posizione in cui il rapido SMA attraversa il prossimo più veloce SMA, un altro terzo, quando il rapido SMA attraversa il lento SMA, e l'ultimo terzo quando il secondo più veloce SMA attraversa il lento SMA . Una Moving Average tecnica crossover che utilizza 8 medie mobili esponenziali () è l'indicatore di media mobile esponenziale del nastro (vedi: Ribbon esponenziale). Moving crossover medi sono strumenti spesso visti dai commercianti. Infatti crossover sono spesso inclusi negli indicatori tecnici più popolari, tra cui l'indicatore Moving Average Convergence Divergence (MACD) (vedi: MACD). Altri medie mobili meritano un'attenta considerazione in un piano di trading: Le informazioni di cui sopra è solo a scopo informativo e di intrattenimento e non costituiscono consulenza di negoziazione o un invito ad acquistare o vendere qualsiasi titolo, l'opzione, futuro, delle materie prime, o di un prodotto forex. La performance passata non è necessariamente un'indicazione di risultati futuri. Trading è intrinsecamente rischioso. OnlineTradingConcepts non sarà responsabile per danni speciali o indiretti derivanti dall'uso o la incapacità di usare, i materiali e le informazioni fornite da questo sito. Visualizza intera dichiarazione di non responsabilità. Come Usa Moving crossover media a entra Trades Ormai, si sa come determinare la tendenza tracciando su alcune medie mobili sui grafici. Si dovrebbe anche sapere che medie mobili può aiutare a determinare quando un trend sta per terminare e invertire. Tutto quello che dovete fare è plop su un paio di medie mobili sul grafico, e attendere un crossover. Se le medie mobili si incrociano l'un l'altro, si potrebbe segnalare che il trend sta per cambiare presto, dando così la possibilità di ottenere una voce migliore. Avendo una voce migliore, si ha la possibilità di Pip borsa mo8217 Se Allen Iverson si guadagnava da vivere facendo una mossa assassino di crossover, perché can8217t voi Let8217s dare un'altra occhiata a quel grafico giornaliero di USDJPY per aiutare a spiegare lo spostamento scambi medi crossover. Dal intorno ad aprile a luglio, la coppia era in una bella tendenza rialzista. E 'sormontata fuori a circa 124,00, prima di scendere lentamente. A metà del mese di luglio, vediamo che il 10 SMA ha attraversato al di sotto del 20 SMA. E cosa è successo dopo Un bel trend al ribasso Se tu avessi corto al incrocio delle medie mobili si sarebbe fatto da soli quasi un migliaio di pips Naturalmente, non ogni commercio sarà un vincitore mille-pip, un vincitore centinaio di pip, o anche un vincitore di 10 pip. Potrebbe essere un perdente, il che significa che si deve considerare le cose come dove inserire il vostro stop loss o quando prendere i profitti. Basta can8217t saltare in senza un piano Che alcuni commercianti fanno è che chiudono la loro posizione una volta un nuovo crossover è stato fatto o una volta prezzo si è mosso contro la posizione di una quantità predeterminata di pips. Questo è quanto Huck fa nel suo sistema HLHB. Lei sia uscite quando è stato fatto un nuovo crossover, ma ha anche un stop loss di 150 pip per ogni evenienza. La ragione di questo è che hai appena don8217t sapere quando il prossimo incrocio sarà. Si può finire per farsi male se si attende troppo a lungo Una cosa da prendere atto di un sistema di crossover è che mentre lavorano splendidamente in un ambiente Andor trend volatile, hanno don8217t funzionano così bene quando il prezzo è che vanno. Otterrete colpito con un sacco di segnali di crossover e potresti ritrovarti ottenere fermato fuori più volte prima di prendere di nuovo una tendenza. Salva i tuoi progressi con la firma e la marcatura lezione completeThe Moving Crossover strategia media di trading per i commercianti di valuta swing Trading For Dummies, 3rd Edition medie mobili sono uno degli indicatori tecnici più comunemente utilizzati in una vasta gamma di mercati. Essi sono diventati una parte fiocco di molte strategie di trading a causa they8217re semplice da utilizzare e applicare. Anche se le medie mobili sono stati intorno per un lungo periodo di tempo, la loro capacità di essere facilmente misurata, testato e applicato loro una base ideale per i moderni strategie di trading, in grado di integrare sia le analisi tecniche e fondamentali fa. I due tipi principali di medie mobili sono semplici medie mobili e medie mobili esponenziali sono entrambi media di una determinata quantità di dati su un periodo di tempo predeterminato. Mentre semplici medie mobili aren8217t più verso un punto particolare nel tempo, alle medie mobili esponenziali mettono maggiore enfasi sui dati più recenti. In questa strategia di trading, l'attenzione è su semplici medie mobili l'obiettivo è quello di contribuire a determinare entrata e di uscita dei segnali, così come i livelli di supporto e resistenza. Come funziona La maggior parte delle piattaforme di trading trama semplice medie mobili per voi, ma it8217s importante capire come they8217re calcolato in modo da poter meglio comprendere what8217s accadendo con l'azione dei prezzi. Ad esempio, una dieci giorni di SMA è calcolato da ottenere il prezzo di chiusura negli ultimi dieci giorni e dividendolo per dieci. Quando tracciata su un grafico, la SMA appare come una linea che segue circa l'azione dei prezzi 8212 più breve è il periodo di tempo della SMA, il più vicino seguirà l'azione dei prezzi. Una strategia di trading delle nostre preferite coinvolge 4-periodo, 9-periodo, e 18-periodo medie mobili, contribuendo a determinare la direzione in cui il mercato è in trend. L'uso di questi tre medie mobili è stato il preferito di molti investitori e ha guadagnato notorietà nel mercato a termine per gli stock. In primo luogo, it8217s importante ricordare che più brevi medie mobili saranno abbracciare l'azione dei prezzi più strettamente di quelle più lunghe perché they8217re aspettare gli ultimi prezzi. Da questo, si può dedurre che più brevi medie mobili saranno i primi a reagire ad un movimento in azione dei prezzi. In questo caso, si guarda a semplici medie mobili che attraversano sopra, che può segnalare un acquistare o vendere opportunità, così come quando per uscire dalla posizione di (utilizzare semplici medie mobili perché forniscono segnali più chiari in questo caso). It8217s importante notare che questa strategia dovrebbe essere usato in combinazione con la tendenza generale del mercato. Un segnale buysell è dato quando il 4 periodo di SMA attraversa il 9-periodo di SMA ed entrambi poi attraversare la 18-periodo di SMA. In generale, più nitida la spinta da tutte le medie mobili, il più forte il segnale buysell è, a meno che non it8217s a seguito di trasferimento sostanziale superiore o inferiore. Quindi, se l'azione dei prezzi sta vagando lateralmente e il 4 e l'8 periodo di periodo SMA appena deriva sopra il 18-periodo, quindi il segnale buysell è debole, in questo caso teniamo d'occhio il prezzo per assicurarsi che rimanga BeLOWaBOVe il 18- periodo di SMA. Mentre se i primi due medie mobili sparano abovebelow il 18-SMA periodo con uno scopo, allora il segnale è più forte buysell. (In questo caso, una conferma di una forte tendenza upwarddownward può venire da un higherlower spinta aggressiva dal 18-periodo di SMA.) Gli operatori aggressive possono inserire la posizione se vedono un forte attraversamento del 4 periodo ed il 9-periodo di SMA in previsione di entrambi attraversare la 18-periodo di SMA. In questo caso, si consiglia di assicurare che tutte le medie mobili sono in esecuzione nella direzione della rottura e che si tengono d'occhio slancio. Se slancio inizia a diminuire presto, può essere un'indicazione di una tendenza debole. Tenete d'occhio l'andamento complessivo utilizzando a medio termine e strutture di tempo a lungo termine. Se il mercato è in trend in entrambe le direzioni, quindi gli investitori devono essere vigile di ritracciamento in direzione opposta. A volte l'azione dei prezzi può ripercorrere bruscamente, il che fa sì che il 4-periodo e 9-periodo SMA per attraversare la 18-periodo di fretta, ma perché it8217s una parte ritracciamento e non di la tendenza generale, l'azione dei prezzi può corto di vapore abbastanza rapidamente. Una tendenza that8217s slancio perdere sarà evidente prima nel breve termine SMA. Questo è dove la strategia diventa più personale. Il nostro percorso privilegiato di attacco da qui è quello di giudicare la forza del trend e procedere di conseguenza. È possibile attendere che le suddette medie mobili a ripassare l'un l'altro o si può utilizzare il proprio giudizio per determinare quando per uscire dalla posizione di. In una forte tendenza, it8217s a volte vale la pena di uscire la tendenza quando inizia a dirigersi nella direzione sbagliata su un paio di periodi di tempo, in quanto taglienti spinte in entrambe le direzioni possono essere soggetti a ritracciamenti. In tendenze deboli, si tende a favorire trailing stop. In ogni caso, un grande segnale di avvertimento è quando il 4-periodo e 9-periodo SMA attraversare indietro sopra il 18-periodo di SMA, soprattutto se il isn8217t commercio di lavoro come previsto (cioè, it8217s un buon momento di uscire per evitare eventuali ulteriori perdite). Idealmente, una tappa dovrebbe essere posto abbastanza lontano che isn8217t attivato prematuramente, ma abbastanza vicino per ridurre al minimo le perdite. It8217s in fondo non in caso di un forte picco nella direzione sbagliata. In molti casi, il periodo di 4 e 8 periodo SMA attraversate il 18-periodo di SMA prima uno stop, che dovrebbe essere un segnale per tagliare le perdite. Note finali Utilizzare ordini di arresto per tutti i mestieri tuttavia, ponendo tali ordini non necessariamente limitare le perdite. Guardate tempi brevi e molteplici, per esempio, guardare entrambe le tabelle 10 e 15 minuti contemporaneamente. Centrare la vostra strategia di trading su un efficace rapporto di rischio-rendimento. Tenete d'occhio l'andamento complessivo. i commercianti prudenti dovrebbero evitare di andare contro il grano. Avere una strategia di uscita prima di entrare nel commercio e attendere il segnale. Don8217t lasciare che le emozioni nube il tuo giudizio come il mercato inizia a muoversi. Gli investitori possono migliorare le loro probabilità di trading identificare utilizzando questa strategia in congiunzione con altre analisi, che può aiutare a determinare la tendenza generale di azione dei prezzi e il motivo per cui il mercato sta reagendo il modo in cui è. Ha fatto l'azione dei prezzi basta rompere una zona resistancesupport chiave C'è stato un evento che ha causato l'azione dei prezzi di picco in entrambe le direzioni The Moving strategia di crossover media in azione Compra esempio: USDJPY dieci minuti grafico Si noti che vi è una forte spinta superiore in azione dei prezzi dopo la crossover e quindi sono un paio di occasioni per uscire dal commercio. It8217s inoltre interessante notare che, quando il 4-periodo e 8 periodo SMA attraversare di nuovo sotto il 18-periodo di SMA, it8217s un crossover molto interessante (azione dei prezzi e la SMA sono molto piatta), in modo che ci wouldn8217t invogliare a ottenere breve. Vendita esempio: NZDUSD grafico a 15 minuti Qui ci isn8217t un segnale di vendita forte, ma la tendenza generale della coppia è più basso, in modo da ottenere you8217re confortevole breve. Impostare un arresto, che è ampiamente discrezionale, nel caso in cui l'azione dei prezzi all'improvviso spara alto.